PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с SPVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPVM

1 день
0.76%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.00%
1 год
28.99%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.93%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%8.32%

Correlation

The correlation between SPMV and SPVM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.65

The correlation between SPMV and SPVM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и SPVM

Секторы
SPMV
SPVM

Технологии

26.9%
6.2%

Финансовые услуги

17.8%
36.0%

Здравоохранение

15.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

10.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.6%

Промышленность

6.0%
4.5%

Энергетика

4.8%
8.6%

Коммунальные услуги

2.8%
13.8%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

SPMV
26.9%
SPVM
6.2%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
SPVM
36.0%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
SPVM
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
SPVM
7.6%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
SPVM
6.8%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
SPVM
6.6%

Промышленность

SPMV
6.0%
SPVM
4.5%

Энергетика

SPMV
4.8%
SPVM
8.6%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
SPVM
13.8%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
SPVM
1.9%

Недвижимость

SPMV
0.2%
SPVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ

Доходность на риск

SPMV vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.44

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.80

—

SPMV vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и SPVM

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и SPVM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.74%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.56%

—

Сравнение комиссий SPMV и SPVM

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и SPVM

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and SPVM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.05% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while SPVM is Momentum. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.39% for SPVM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор