PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с SELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. SPMV is passively managed, while SELV is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%1.91%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%

Correlation

The correlation between SPMV and SELV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between SPMV and SELV has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и SELV

Секторы
SPMV
SELV

Технологии

26.9%
21.4%

Финансовые услуги

17.8%
4.8%

Здравоохранение

15.0%
17.0%

Потребительский защитный сектор

10.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
15.8%

Промышленность

6.0%
7.5%

Энергетика

4.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
7.6%

Сырьевые материалы

2.6%
2.8%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

SPMV
26.9%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
SELV
4.8%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
SELV
12.3%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
SELV
15.8%

Промышленность

SPMV
6.0%
SELV
7.5%

Энергетика

SPMV
4.8%
SELV
4.3%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
SELV
7.6%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
SELV
2.8%

Недвижимость

SPMV
0.2%
SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV

Доходность на риск

SPMV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и SELV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.73%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и SELV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.85%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.85%

—

Сравнение комиссий SPMV и SELV

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и SELV

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SELV в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and SELV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.45% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while SELV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.15% for SELV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор