PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с RSPG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPG

1 день
0.76%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
25.06%
С начала года
31.41%
1 год
41.95%
3 года*
16.82%
5 лет*
24.31%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.41%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%19.76%

Correlation

The correlation between SPMV and RSPG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.33

The correlation between SPMV and RSPG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и RSPG

Секторы
SPMV
RSPG

Технологии

26.9%

-

Финансовые услуги

17.8%
0.0%

Здравоохранение

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Промышленность

6.0%

-

Энергетика

4.8%
100.0%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

SPMV
26.9%
RSPG

-

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
RSPG
0.0%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
RSPG

-

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
RSPG

-

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
RSPG

-

Промышленность

SPMV
6.0%
RSPG

-

Энергетика

SPMV
4.8%
RSPG
100.0%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
RSPG

-

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
RSPG

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG

Доходность на риск

SPMV vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.85

—

SPMV vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и RSPG

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-25.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и RSPG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

33.46%

—

Сравнение комиссий SPMV и RSPG

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и RSPG

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.02%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and RSPG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.05% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.40% for RSPG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор