PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%6.21%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between SPMV and JQUA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between SPMV and JQUA shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и JQUA

Секторы
SPMV
JQUA

Технологии

26.9%
41.9%

Финансовые услуги

17.8%
10.2%

Здравоохранение

15.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

10.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.5%

Промышленность

6.0%
7.6%

Энергетика

4.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Сырьевые материалы

2.6%
0.8%

Недвижимость

0.2%
2.1%

Технологии

SPMV
26.9%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
JQUA
10.2%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
JQUA
7.2%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
JQUA
5.3%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
JQUA
9.2%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
JQUA
5.5%

Промышленность

SPMV
6.0%
JQUA
7.6%

Энергетика

SPMV
4.8%
JQUA
3.2%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
JQUA
2.3%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
JQUA
0.8%

Недвижимость

SPMV
0.2%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

SPMV vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и JQUA

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и JQUA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Сравнение комиссий SPMV и JQUA

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и JQUA

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and JQUA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

SPMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.07% for JQUA.

SPMV is categorized as S&P 500, while JQUA is Large Cap Growth Equities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор