Сравнение SPMV с CPSL
SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPMV is passively managed, while CPSL is actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $1.43M | $948.66K |
Сравнение доходности по годам SPMV и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% | 2.34% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 4.29% | 6.43% | 2.24% |
Correlation
The correlation between SPMV and CPSL is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between SPMV and CPSL has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. CPSL — Ранг доходности на риск
SPMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSL
Сравнение SPMV c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV и CPSL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и CPSL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.26% | — |
Сравнение комиссий SPMV и CPSL
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и CPSL
Ни SPMV, ни CPSL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.05% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV and CPSL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for CPSL.
SPMV is categorized as S&P 500, while CPSL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.79% for CPSL.
Подберите оптимальное распределение для SPMV и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор