Сравнение SPMV.L с SPXP.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while SPXP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 9.98%/yr vs -27.44%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции SPMV.L превзошли акции SPXP.L по среднегодовой доходности: 9.98% против -27.44% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
SPXP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.22%
- 5 лет*
- -55.01%
- 10 лет*
- -27.44%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | -98.82% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.42% | 21.32% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and SPXP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between SPMV.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
SPXP.L
Сравнение SPMV.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.50 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -1.00 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | -1.22 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и SPXP.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -99.07% | +65.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -99.07% | +92.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -99.07% | +86.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -99.07% | +80.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -99.07% | +65.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -98.91% | +98.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -9.46% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 80.81% | -79.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и SPXP.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 1.82%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 3.26% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 8.79% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 99.37% | -90.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 46.96% | -34.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 35.19% | -21.42% |
Сравнение комиссий SPMV.L и SPXP.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и SPXP.L
Ни SPMV.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and SPXP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор