Сравнение SPMV.L с EIMI.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 9.07%/yr for EIMI.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции SPMV.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.07% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
EIMI.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 17.31% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and EIMI.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.57 |
The correlation between SPMV.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
EIMI.L
Сравнение SPMV.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.59 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.17 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и EIMI.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -38.73% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -12.66% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -17.44% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -33.69% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -38.73% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -8.74% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -13.92% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.02% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 8.50% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 19.50% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 21.46% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 18.84% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 19.22% | -5.45% |
Сравнение комиссий SPMV.L и EIMI.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и EIMI.L
Ни SPMV.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and EIMI.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор