- ISIN
- IE00B6SPMN59
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2012 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Minimum Volatility Net in USD
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции SPMV.L — $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPMV.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) показал доход в 4.44% с начала года и 11.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPMV.L составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SPMV.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPMV.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.75% | -5.73% | 5.09% | 4.04% | -0.17% | 0.67% | 4.44% | |||||
| 2025 | 3.14% | 0.11% | -1.78% | -1.52% | 3.21% | 2.08% | 0.93% | 0.48% | 1.63% | 0.34% | 1.51% | 0.98% | 11.55% |
| 2024 | 3.31% | 2.29% | 3.23% | -3.31% | 3.00% | 3.49% | 1.48% | 2.72% | 2.09% | -0.70% | 4.12% | -4.05% | 18.68% |
| 2023 | 2.09% | -3.43% | 2.72% | 2.80% | -3.31% | 4.83% | 0.93% | -1.30% | -4.00% | -2.14% | 7.85% | 3.23% | 9.94% |
| 2022 | -6.15% | -1.63% | 5.84% | -4.15% | -2.18% | -5.46% | 5.40% | -2.37% | -6.86% | 6.16% | 1.98% | -1.04% | -11.05% |
| 2021 | -1.07% | -0.07% | 5.78% | 4.14% | 0.92% | 1.17% | 3.08% | 2.07% | -4.13% | 4.80% | 0.49% | 5.80% | 24.98% |
Метрики бенчмарка
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 6.57%, beta of 0.41, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2012.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.61%) than losses (73.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.57%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 76.61%
- Участие в снижении
- 73.68%
Комиссия
Комиссия SPMV.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPMV.L имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.24 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 9.71 | -2.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 33.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.34%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 21d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.58%окт. 2022 г. | 9mo 15d | 1y 3mo | 2y 24dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.50%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 18d | 6mo 19dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.31%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 19d | 3mo 25dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.88%авг. 2015 г. | 7d | 2mo 3d | 2mo 10dавг. 2015 г. - окт. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| SPMV.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -56.78% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -18.90% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.43% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.92% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.00% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.70% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.09% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPMV.L
Добавьте iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPMV.L