Сравнение SPMV.L с SPMD.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both S&P 500 funds from iShares - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMV.L returned 8.28%/yr vs 8.29%/yr for SPMD.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и SPMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMV.L показывает доходность 4.24%, а SPMD.L немного выше – 4.28%.
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
SPMD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.09% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.28% | 11.59% | 18.75% | 9.74% | -10.93% | 24.96% | 7.60% | 30.96% | -4.05% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and SPMD.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between SPMV.L and SPMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
SPMD.L
Сравнение SPMV.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.69 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 6.61 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и SPMD.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке SPMD.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SPMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -33.23% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.23% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -12.05% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -18.66% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.69% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.13% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) имеют волатильность 1.82% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.83% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 6.37% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 8.46% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.60% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 14.56% | -0.79% |
Сравнение комиссий SPMV.L и SPMD.L
И SPMV.L, и SPMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и SPMD.L
SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPMV.L and SPMD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L and SPMD.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SPMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор