Сравнение SPMV.L с CSP1.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from iShares - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while CSP1.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 9.98%/yr vs 14.93%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 9.98% против 14.93% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and CSP1.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.82 |
The correlation between SPMV.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
CSP1.L
Сравнение SPMV.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.45 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 10.01 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и CSP1.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -33.51% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.68% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.33% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.16% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.51% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.52% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.07% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.13% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 1.82%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.88% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 8.63% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 11.59% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 20.98% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 18.84% | -5.07% |
Сравнение комиссий SPMV.L и CSP1.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и CSP1.L
Ни SPMV.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and CSP1.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор