Сравнение SPMV.L с CNDX.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 20.80%/yr for CNDX.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 20.80% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
CNDX.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.21% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and CNDX.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between SPMV.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
CNDX.L
Сравнение SPMV.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.63 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.77 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и CNDX.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -35.21% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -11.00% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -22.44% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -35.21% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -35.21% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.45% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.12% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.30% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 5.90% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 13.74% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 17.33% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 21.15% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 20.13% | -6.36% |
Сравнение комиссий SPMV.L и CNDX.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и CNDX.L
Ни SPMV.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and CNDX.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while CNDX.L is Nasdaq-100. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор