Сравнение SPMO с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
SPMO и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMO и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 20.33% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и YSPY
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
SPMO vs. YSPY — Ранг доходности на риск
SPMO
YSPY
Сравнение SPMO c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.87 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.94 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 3.80 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.08 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и YSPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и YSPY
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и YSPY
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -18.74% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -14.60% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -11.93% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -5.01% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и YSPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.22%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.90% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 16.86% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 21.81% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.59% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 22.59% | -2.50% |