PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с XME

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 21.35%/yr vs 17.04%/yr for XME. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 33.44%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 21.35% против 17.04% соответственно.

SPMO

1 день
2.81%
1 месяц
5.43%
С начала года
33.44%
6 месяцев
31.99%
1 год
42.94%
3 года*
42.68%
5 лет*
23.11%
10 лет*
21.35%

XME

1 день
-1.38%
1 месяц
-14.87%
С начала года
2.94%
6 месяцев
1.09%
1 год
61.06%
3 года*
28.72%
5 лет*
20.93%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		33.44%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		2.94%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between SPMO and XME is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.44

The correlation between SPMO and XME shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и XME

Секторы
SPMO
XME

Технологии

55.2%
2.2%

Промышленность

10.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.7%

Энергетика

2.9%
22.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%
76.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
55.2%
XME
2.2%

Промышленность

SPMO
10.8%
XME
0.5%

Коммуникационные услуги

SPMO
7.8%
XME

-

Здравоохранение

SPMO
6.4%
XME

-

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
XME

-

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
XME
0.7%

Энергетика

SPMO
2.9%
XME
22.3%

Коммунальные услуги

SPMO
2.6%
XME

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.4%
XME
76.5%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
XME

-

Недвижимость

SPMO
1.0%
XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

SPMO vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.68

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.21

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.71

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

6.42

+6.26

SPMO vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и XME

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-85.89%

+54.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-22.60%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-30.47%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-37.27%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-61.69%

+30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-19.75%

+17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-44.03%

+39.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

9.55%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и XME

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 12.75% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

13.13%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

28.41%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

36.52%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

32.76%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

32.87%

-12.18%

Сравнение комиссий SPMO и XME

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и XME

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности XME в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and XME have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (13.13%) compared to SPMO (12.75%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.35% vs 17.04% for XME. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.35% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.35% for XME.

SPMO is categorized as Momentum, while XME is Materials. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.35% for XME.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор