PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMO и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 17.41% против 11.42% соответственно.


SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий SPMO и SPYV

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPMO vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMOSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.85

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.08

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

5.09

+1.81

SPMO vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMOSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.85

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.41

+0.45

Корреляция

Корреляция между SPMO и SPYV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SPYV

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SPYV

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


SPMOSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-58.45%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.03%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-17.89%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-36.89%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-4.43%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.77%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.56%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SPYV

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMOSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

3.79%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

7.76%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

15.52%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

14.43%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.96%

+3.13%