PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMO с SPHB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

SPMO и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMO и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.13%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMO имеют среднегодовую доходность 17.43%, а акции SPHB немного отстают с 16.72%.

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%

SPHB

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
4.60%
1 год
46.86%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий SPMO и SPHB

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

SPMO vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.08

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

13.83

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.40

Корреляция

Корреляция между SPMO и SPHB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SPHB

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPHB в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SPHB

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMOSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-46.84%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.70%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-31.49%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-46.84%

+15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.27%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.58%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.58%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SPHB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.15%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMOSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

8.56%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

17.60%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

29.95%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

27.26%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

28.40%

-8.32%