PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с QGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPMO returned 41.53%/yr vs 26.27%/yr for QGRW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 10.35%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-0.67%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between SPMO and QGRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.79

The correlation between SPMO and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и QGRW

Секторы
SPMO
QGRW

Технологии

54.9%
55.0%

Промышленность

11.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
16.4%

Здравоохранение

6.4%
4.4%

Финансовые услуги

5.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.5%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
0.3%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.6%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
QGRW
55.0%

Промышленность

SPMO
11.1%
QGRW
7.6%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
QGRW
16.4%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
QGRW
4.4%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
QGRW
3.7%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
QGRW
0.5%

Энергетика

SPMO
3.1%
QGRW
0.5%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
QGRW
0.3%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
QGRW

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
QGRW
11.6%

Недвижимость

SPMO
1.0%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

SPMO vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.52

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.06

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.80

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

6.86

+6.14

SPMO vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и QGRW

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-24.40%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-15.44%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-24.40%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.67%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.27%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.04%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и QGRW

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

7.09%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

14.83%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

18.25%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.20%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

21.20%

-0.72%

Сравнение комиссий SPMO и QGRW

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и QGRW

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and QGRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, SPMO leads with 41.53% vs 26.27% for QGRW. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 41.53% return vs 26.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.08% for QGRW.

SPMO is categorized as Momentum, while QGRW is Large Cap Growth Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.28% for QGRW.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор