Сравнение SPMO с OPTT
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs -42.55%/yr for OPTT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у OPTT с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции OPTT по среднегодовой доходности: 20.86% против -42.55% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
Сравнение доходности по годам SPMO и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -69.08% | -62.71% |
Correlation
The correlation between SPMO and OPTT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.22 |
Over the past year, SPMO and OPTT have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. OPTT — Ранг доходности на риск
SPMO
OPTT
Сравнение SPMO c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.73 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | -1.07 | +14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и OPTT
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -100.00% | +69.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -67.80% | +55.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -83.20% | +63.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -95.71% | +72.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -99.95% | +69.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -99.99% | +98.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -88.52% | +83.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 46.08% | -42.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и OPTT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) волатильность равна 36.85%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 36.85% | -26.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 85.09% | -68.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 104.79% | -85.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 121.99% | -102.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 127.48% | -107.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и OPTT
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как OPTT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and OPTT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (36.85%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs OPTT's -100.00%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор