Сравнение SPMO с META
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 17.39%/yr for META. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции META по среднегодовой доходности: 20.86% против 17.39% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам SPMO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between SPMO and META is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between SPMO and META has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. META — Ранг доходности на риск
SPMO
META
Сравнение SPMO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.54 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | -1.12 | +14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и META
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -76.74% | +45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -33.30% | +20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -34.15% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -76.74% | +54.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -76.74% | +45.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -28.06% | +26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -15.83% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 16.06% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и META
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 10.29% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 10.17% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 26.91% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 35.52% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 44.04% | -24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 38.67% | -18.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и META
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and META have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.29%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs META's -76.74%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор