Сравнение SPMO с IWMO.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI).
SPMO и IWMO.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и IWMO.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -2.68% | 21.97% | 31.27% | 11.32% | -18.70% | 14.97% | 28.52% | 28.37% | -4.32% | 32.46% |
Разные валюты инструментов
SPMO торгуется в USD, в то время как IWMO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции IWMO.MI по среднегодовой доходности: 17.43% против 13.45% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и IWMO.MI
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMO vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
SPMO
IWMO.MI
Сравнение SPMO c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.63 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.54 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.53 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и IWMO.MI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и IWMO.MI
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и IWMO.MI
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке IWMO.MI в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и IWMO.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -31.03% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -9.04% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -23.45% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -31.03% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -5.14% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -5.96% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.57% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и IWMO.MI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.15%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.99% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 13.86% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 20.70% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 18.25% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 18.09% | +1.99% |