PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с IWMO.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMO и IWMO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMO и IWMO.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-2.68%21.97%31.27%11.32%-18.70%14.97%28.52%28.37%-4.32%32.46%
Разные валюты инструментов

SPMO торгуется в USD, в то время как IWMO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции IWMO.MI по среднегодовой доходности: 17.43% против 13.45% соответственно.


SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%

IWMO.MI

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-0.49%
1 год
18.81%
3 года*
19.84%
5 лет*
9.72%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий SPMO и IWMO.MI

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPMO vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMOIWMO.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.63

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

6.54

+0.14

SPMO vs. IWMO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.MI равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и IWMO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMOIWMO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.53

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPMO и IWMO.MI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и IWMO.MI

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и IWMO.MI

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке IWMO.MI в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и IWMO.MI.


Загрузка...

Показатели просадок


SPMOIWMO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-31.03%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.04%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-23.45%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-31.03%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.14%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.96%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.57%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и IWMO.MI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.15%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMOIWMO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.99%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.86%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

20.70%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

18.25%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

18.09%

+1.99%