PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с HIBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.06%/yr vs 9.19%/yr for HIBL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 70.47%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

HIBL

1 день
5.66%
1 месяц
5.92%
С начала года
70.47%
6 месяцев
66.00%
1 год
220.73%
3 года*
51.97%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%5.30%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		70.47%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between SPMO and HIBL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.66

The correlation between SPMO and HIBL shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и HIBL

Секторы
SPMO
HIBL

Технологии

54.8%
45.8%

Промышленность

10.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.7%

Здравоохранение

6.2%
2.9%

Финансовые услуги

5.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.6%

Энергетика

3.1%
2.2%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.9%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
HIBL
45.8%

Промышленность

SPMO
10.9%
HIBL
11.7%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
HIBL
3.7%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
HIBL
2.9%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
HIBL
12.5%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
HIBL
0.6%

Энергетика

SPMO
3.1%
HIBL
2.2%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
HIBL
3.2%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
HIBL
4.6%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
HIBL
12.9%

Недвижимость

SPMO
0.9%
HIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPMO vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.25

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.02

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

7.08

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

25.53

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.25

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.11

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.22

+0.76

Просадки

Сравнение просадок SPMO и HIBL

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-88.27%

+57.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-31.39%

+18.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-69.66%

+49.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-81.58%

+58.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-15.10%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-44.14%

+39.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

8.69%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и HIBL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 28.76%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

28.76%

-19.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

54.14%

-38.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

68.58%

-49.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

82.57%

-63.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

92.09%

-71.68%

Сравнение комиссий SPMO и HIBL

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и HIBL

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HIBL в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and HIBL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.76%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.06% vs 9.19% for HIBL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.06% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.69% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while HIBL is Leveraged Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор