Сравнение SPMO с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
SPMO и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 5.46% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и HIBL
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
SPMO vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SPMO
HIBL
Сравнение SPMO c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.13 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.12 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 11.78 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.02 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.10 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и HIBL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и HIBL
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и HIBL
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -88.27% | +57.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -44.08% | +31.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -81.58% | +58.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -26.76% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -45.22% | +40.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 11.69% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и HIBL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.22%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 25.93% | -18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 53.24% | -40.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 90.33% | -67.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 81.88% | -62.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 92.41% | -72.32% |