PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с GPIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. SPMO is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, SPMO returned 43.47% vs 22.76% for GPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 8.64%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и GPIX

2026 (YTD)202520242023
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%16.47%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between SPMO and GPIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between SPMO and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и GPIX

Секторы
SPMO
GPIX

Технологии

54.8%
35.5%

Промышленность

10.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.5%

Здравоохранение

6.2%
8.4%

Финансовые услуги

5.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.1%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Технологии

SPMO
54.8%
GPIX
35.5%

Промышленность

SPMO
10.9%
GPIX
8.4%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
GPIX
11.5%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
GPIX
11.6%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
GPIX
4.9%

Энергетика

SPMO
3.1%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
GPIX
2.4%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
GPIX
1.8%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
GPIX
10.1%

Недвижимость

SPMO
0.9%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

SPMO vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.15

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.94

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.97

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

14.51

-1.51

SPMO vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и GPIX

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-17.50%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-7.71%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.63%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.49%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.57%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и GPIX

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

3.77%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

8.51%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

10.62%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

13.86%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

13.86%

+6.62%

Сравнение комиссий SPMO и GPIX

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и GPIX

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GPIX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and GPIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.47% vs 22.76% for GPIX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.47% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.67% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.29% for GPIX.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор