Сравнение SPMO с COKE
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 31.81%/yr for COKE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у COKE с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции SPMO уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 20.86% против 31.81% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
Сравнение доходности по годам SPMO и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between SPMO and COKE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between SPMO and COKE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. COKE — Ранг доходности на риск
SPMO
COKE
Сравнение SPMO c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.96 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 8.68 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и COKE
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -54.32% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -24.56% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -27.38% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -35.52% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -51.71% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -13.27% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -18.88% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 8.36% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и COKE
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеют волатильность 10.29% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 10.16% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 29.90% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 34.84% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 37.53% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 37.18% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и COKE
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности COKE в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and COKE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.29%) compared to COKE (10.16%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs COKE's -54.32%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор