Сравнение SPMO с ATMP
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 5.20%/yr for ATMP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у ATMP с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 20.86% против 5.20% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам SPMO и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
Correlation
The correlation between SPMO and ATMP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between SPMO and ATMP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. ATMP — Ранг доходности на риск
SPMO
ATMP
Сравнение SPMO c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.53 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 5.89 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и ATMP
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -80.86% | +49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -7.30% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -16.48% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -22.98% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -75.66% | +44.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -5.61% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -31.08% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.13% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и ATMP
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 5.64% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 10.99% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 14.18% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.25% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 27.67% | -7.19% |
Сравнение комиссий SPMO и ATMP
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и ATMP
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and ATMP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.29%) compared to ATMP (5.64%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs ATMP's -80.86%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 5.20% for ATMP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for ATMP.
SPMO is categorized as Momentum, while ATMP is MLPs. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Invesco and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.95% for ATMP.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор