PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с AIPO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 47.24%.

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и AIPO

2026 (YTD)2025
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%4.77%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%

Correlation

The correlation between SPMO and AIPO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов SPMO и AIPO

Секторы
SPMO
AIPO

Технологии

54.9%
19.8%

Промышленность

11.1%
54.2%

Коммуникационные услуги

8.2%
0.8%

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.1%
6.0%

Коммунальные услуги

2.5%
13.5%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

SPMO
54.9%
AIPO
19.8%

Промышленность

SPMO
11.1%
AIPO
54.2%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
AIPO
0.8%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
AIPO

-

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
AIPO
4.8%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
AIPO

-

Энергетика

SPMO
3.1%
AIPO
6.0%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
AIPO
13.5%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
AIPO

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
AIPO

-

Недвижимость

SPMO
1.0%
AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

SPMO vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

—

—

SPMO vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AIPO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-17.31%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.48%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

35.27%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

35.27%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

35.27%

-14.75%

Сравнение комиссий SPMO и AIPO

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AIPO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and AIPO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.01% for AIPO.

SPMO is categorized as Momentum, while AIPO is Building & Construction. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор