PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMIX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMIX с VMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).

SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMIX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		2.14%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции VMCPX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.68% соответственно.

SPMIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.51%
1 год
15.83%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.84%

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с FTSIXSPMIX с NASDXSPMIX с SWMCXSPMIX с ASFYX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX

Сравнение комиссий SPMIX и VMCPX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

SPMIX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMIXVMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.73

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.06

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

4.87

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMIX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMIXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPMIX и VMCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и VMCPX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VMCPX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		5.37%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и VMCPX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и VMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMIXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-39.30%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-12.77%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-27.54%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

-39.30%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.08%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.26%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.77%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и VMCPX

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMIXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.96%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.67%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

17.68%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

17.66%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

18.91%

+2.38%