Сравнение SPMIX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SPMIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.28% соответственно.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и PFSLX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
SPMIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
SPMIX
PFSLX
Сравнение SPMIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.65 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.30 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.36 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 12.98 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.65 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.05 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и PFSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и PFSLX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и PFSLX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -93.50% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.70% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -93.50% | +69.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -93.50% | +51.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -89.23% | +82.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -13.35% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.55% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и PFSLX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.60% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 18.65% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 28.15% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 475.26% | -455.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 336.39% | -315.10% |