PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMIX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMIX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и The Texas Fund (BIGTX).

SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMIX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		2.14%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.58% соответственно.

SPMIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.51%
1 год
15.83%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.84%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с AVEMXSPMIX с ASFYXSPMIX с BDJSPMIX с ECAT
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий SPMIX и BIGTX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Доходность на риск

SPMIX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMIXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.33

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.91

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.06

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

8.80

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMIX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMIXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.01

+0.45

Корреляция

Корреляция между SPMIX и BIGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и BIGTX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		5.37%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и BIGTX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMIXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-97.22%

+41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-11.70%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-97.22%

+73.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

-97.22%

+55.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-96.18%

+89.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-18.89%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.74%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и BIGTX

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMIXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.26%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.77%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

17.93%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

1,245.70%

-1,225.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

880.79%

-859.50%