PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMD с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPMD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.82% против 8.45% соответственно.

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPMD и SPYD

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

SPMD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.49

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.78

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.59

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

2.09

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPMD и SPYD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и SPYD

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и SPYD

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMDSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-46.42%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-12.35%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-22.25%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-46.42%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.70%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.24%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.47%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и SPYD

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMDSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.03%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.61%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

15.67%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

16.24%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

19.80%

+1.37%