Сравнение SPMD с SPYD
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.29%/yr vs 8.60%/yr for SPYD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMD charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.60% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.29%
SPYD
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам SPMD и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.74% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 17.05% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Correlation
The correlation between SPMD and SPYD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between SPMD and SPYD has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPMD
SPYD
Сравнение SPMD c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.90 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 8.35 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD и SPYD
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -46.42% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -7.05% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -16.13% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -22.25% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -46.42% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -6.11% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.44% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и SPYD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 3.60%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.33% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 8.31% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 11.93% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.05% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 19.76% | +1.37% |
Сравнение комиссий SPMD и SPYD
SPMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и SPYD
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPYD в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.10% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and SPYD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYD has higher volatility (4.33%) compared to SPMD (3.60%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs SPYD's -46.42%.
On 10-year performance, SPMD leads with 11.29% vs 8.60% for SPYD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.29% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SPYD.
SPYD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.22% for SPMD.
SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPYD is S&P 500. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.03% for SPMD and 0.07% for SPYD.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор