PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с PMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с PMAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, SPMD returned 8.28%/yr vs 4.81%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -8.72%.

SPMD

1 день
0.33%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.21%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.39%

PMAQX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.84%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и PMAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.54%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%14.84%
PMAQX
Principal MidCap R6		-8.72%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%24.68%

Correlation

The correlation between SPMD and PMAQX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.85

The correlation between SPMD and PMAQX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Principal MidCap R6

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с VSMGXPMAQX с FEQIX

Доходность на риск

SPMD vs. PMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDPMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.70

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.91

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.90

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.52

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

-1.14

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. PMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDPMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.70

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SPMD и PMAQX

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и PMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDPMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-40.56%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-19.25%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-19.25%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-31.10%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.65%

+14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-6.82%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

8.69%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и PMAQX

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Principal MidCap R6 (PMAQX) имеют волатильность 4.23% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDPMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.21%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.22%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

14.29%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

18.64%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.48%

+1.70%

Сравнение комиссий SPMD и PMAQX

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и PMAQX

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PMAQX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAQX
Principal MidCap R6		6.35%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

SPMD and PMAQX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMD has higher volatility (4.23%) compared to PMAQX (4.21%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs PMAQX's -40.56%.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и PMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор