Сравнение SPMD с PEXL
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD returned 8.28%/yr vs 13.04%/yr for PEXL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и PEXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 21.98%.
SPMD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.39%
PEXL
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 23.37%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMD и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.54% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -16.53% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 21.98% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
Correlation
The correlation between SPMD and PEXL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between SPMD and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. PEXL — Ранг доходности на риск
SPMD
PEXL
Сравнение SPMD c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.59 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 19.74 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.95 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и PEXL
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и PEXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -36.76% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.43% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -24.72% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -30.44% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.72% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.65% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и PEXL
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 4.23%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.31% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 13.14% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 17.79% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.86% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 24.04% | -2.86% |
Сравнение комиссий SPMD и PEXL
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и PEXL
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности PEXL в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.37% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and PEXL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEXL has higher volatility (5.31%) compared to SPMD (4.23%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs PEXL's -36.76%.
On 5-year performance, PEXL leads with 13.04% vs 8.28% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.04% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.
SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.37% for PEXL.
SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.60% for PEXL.
PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и PEXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор