PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

SPMB и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.29% против 9.79% соответственно.

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий SPMB и XLU

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.21

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

5.31

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.64

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPMB и XLU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и XLU

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и XLU

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-51.98%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-9.18%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-25.26%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-36.07%

+18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.72%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-10.26%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.82%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и XLU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.09%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

10.36%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

15.79%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

17.18%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

19.21%

-11.62%