PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPMB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.29% против 11.23% соответственно.

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPMB и XLE

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.56

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.61

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

4.23

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPMB и XLE составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и XLE

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и XLE

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-71.26%

+53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-18.79%

+15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-26.04%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-66.81%

+48.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.74%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-18.05%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

7.15%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

6.45%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

14.46%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

25.21%

-20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

26.09%

-19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

29.50%

-21.91%