Сравнение SPMB с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
SPMB и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и REM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и REM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.47% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям REM по среднегодовой доходности: 1.29% против 3.27% соответственно.
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
REM
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и REM
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии REM в 0.48%.
Доходность на риск
SPMB vs. REM — Ранг доходности на риск
SPMB
REM
Сравнение SPMB c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | REM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.22 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.43 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.41 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 1.16 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.22 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и REM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и REM
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности REM в 9.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.72% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.22% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и REM
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и REM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -74.73% | +56.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -14.49% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -43.31% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -68.52% | +50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -24.14% | +22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -38.51% | +35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.29% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и REM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 7.78% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 12.83% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 21.07% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 23.57% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 28.23% | -20.64% |