PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMB с JPIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - SPMB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. SPMB is passively managed, while JPIE is actively managed. Over the past 3 years, SPMB returned 4.32%/yr vs 6.43%/yr for JPIE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.43%.

SPMB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.74%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.21%

JPIE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.90%
3 года*
6.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMB и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-0.33%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.43%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Correlation

The correlation between SPMB and JPIE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.67

The correlation between SPMB and JPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с GNMA
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

SPMB vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.73

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
5.87

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.84

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.16

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

25.53

-17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.73

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.98

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SPMB и JPIE

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMBJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-9.96%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.15%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-2.40%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.13%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.10%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.23%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и JPIE

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMBJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.60%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

1.28%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

1.59%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

3.52%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

3.52%

+4.09%

Сравнение комиссий SPMB и JPIE

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и JPIE

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности JPIE в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.09%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Часто задаваемые вопросы

SPMB and JPIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMB has higher volatility (1.58%) compared to JPIE (0.60%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs JPIE's -9.96%.

On 3-year performance, JPIE leads with 6.43% vs 4.32% for SPMB. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.43% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.

JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.09% for SPMB.

SPMB is categorized as Mortgage Backed Securities, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.40% for JPIE.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMB и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор