Сравнение SPMB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
SPMB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMB и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.56% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -0.33% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и JPIE
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
SPMB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
SPMB
JPIE
Сравнение SPMB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.74 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.66 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.69 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.41 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 18.78 | -13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.74 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и JPIE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и JPIE
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.04% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и JPIE
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -9.96% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.72% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.53% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.17% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.31% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и JPIE
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.87% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.09% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 2.11% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 3.57% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 3.57% | +4.02% |