PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с IUSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

SPMB и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.06% соответственно.

SPMB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.73%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Сравнение комиссий SPMB и IUSB

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.56

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.92

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.96

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPMB и IUSB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и IUSB

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности IUSB в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.02%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и IUSB

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-17.90%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.49%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.87%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-17.90%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.81%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.62%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.80%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и IUSB

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.62%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.41%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.13%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

5.77%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

5.03%

+2.56%