PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMB с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPMB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMB returned 1.21%/yr vs 18.77%/yr for SCHG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.21% против 18.77% соответственно.

SPMB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.74%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.21%

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMB и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SPMB and SCHG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

-0.00

The correlation between SPMB and SCHG shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с GNMA
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SPMB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.60

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.18

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.51

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

5.04

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.87

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SPMB и SCHG

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-34.59%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-16.41%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-23.39%

+15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-34.59%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-34.59%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.78%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-5.20%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.90%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и SCHG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.61%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

11.62%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

15.50%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

22.27%

-15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

21.55%

-13.94%

Сравнение комиссий SPMB и SCHG

И SPMB, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и SCHG

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.09%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Часто задаваемые вопросы

SPMB and SCHG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SPMB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.77% vs 1.21% for SPMB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SPMB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.77% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMB and SCHG have the same expense ratio: 0.04% per year.

SPMB has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.36% for SCHG.

SPMB is categorized as Mortgage Backed Securities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SPMB tracks Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMB и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор