PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SPMB и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.29% против 16.95% соответственно.

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с USFR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SPMB и SCHG

И SPMB, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SPMB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.76

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.24

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.09

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

3.71

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между SPMB и SCHG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и SCHG

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и SCHG

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-34.59%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-16.41%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-34.59%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-34.59%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-12.51%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-5.22%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.84%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и SCHG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

6.77%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

12.54%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

22.45%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

22.31%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

21.51%

-13.92%