Сравнение SPMB с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPMB и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 2.29% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и GLDM
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMB vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPMB
GLDM
Сравнение SPMB c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.25 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.71 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.04 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.25 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.09 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и GLDM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и GLDM
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.02% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и GLDM
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -21.63% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -19.14% | +16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -20.92% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -13.19% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.04% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.16% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 11.01% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 24.07% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 27.57% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 17.65% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 16.77% | -9.18% |