Сравнение SPMB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPMB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.56% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.29% против 14.11% соответственно.
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и GLD
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPMB vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPMB
GLD
Сравнение SPMB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.89 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.31 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.70 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 9.90 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.89 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.25 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и GLD
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.04% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и GLD
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -45.56% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -19.21% | +16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -21.03% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -22.00% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -11.71% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -16.17% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.25% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 10.48% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 24.34% | -21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 27.81% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 17.75% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 15.88% | -8.29% |