PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с DIA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

SPMB и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-3.25%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 1.29% против 12.22% соответственно.

SPMB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.73%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

DIA

1 день
2.46%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.04%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.82%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий SPMB и DIA

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.72

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.14

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.22

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.51

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.72

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPMB и DIA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и DIA

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DIA в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.02%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.52%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и DIA

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-51.87%

+33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-10.79%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-20.76%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-36.70%

+18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-7.40%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-7.18%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.92%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и DIA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

4.92%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

9.23%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

16.84%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

14.73%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

17.51%

-9.92%