Сравнение SPMAX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.55% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и TLVAX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
SPMAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
SPMAX
TLVAX
Сравнение SPMAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.57 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 3.41 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и TLVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и TLVAX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и TLVAX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -55.23% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.09% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -20.69% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -37.34% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.95% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.30% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.89% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и TLVAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 4.18% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 8.71% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.91% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.43% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.01% | +3.18% |