Сравнение SPMAX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | -2.04% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.16% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.13%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и SSCPX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
SPMAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
SPMAX
SSCPX
Сравнение SPMAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 3.79 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и SSCPX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.57%, что больше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 33.57% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и SSCPX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -53.65% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.83% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -27.78% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -43.59% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -11.54% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -10.30% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.66% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и SSCPX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеют волатильность 7.80% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.50% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 14.84% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 22.41% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 22.10% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 22.90% | -2.76% |