Сравнение SPMAX с SIBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и SIBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и SIBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 8.59% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SIBPX с доходностью -0.73%.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и SIBPX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SIBPX в 1.54%.
Доходность на риск
SPMAX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск
SPMAX
SIBPX
Сравнение SPMAX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | SIBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.77 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 3.88 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и SIBPX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и SIBPX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности SIBPX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и SIBPX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SIBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -5.57% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -2.78% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -4.93% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -2.06% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -1.70% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.88% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и SIBPX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 1.60% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 2.62% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 4.30% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 3.29% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 2.73% | +17.46% |