Сравнение SPMAX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции SPMAX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 8.56% против 6.79% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и LLSCX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
SPMAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
SPMAX
LLSCX
Сравнение SPMAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.20 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.39 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.32 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 0.91 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.20 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и LLSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и LLSCX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и LLSCX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -63.97% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.47% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -28.37% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -42.23% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.90% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.71% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и LLSCX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 4.04% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 9.29% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.42% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.01% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.58% | -4.39% |