Сравнение SPMAX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | -2.04% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.81% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.13%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и FSMDX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
SPMAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
SPMAX
FSMDX
Сравнение SPMAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 5.73 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и FSMDX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.57%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 33.57% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и FSMDX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -40.35% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.42% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -26.07% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -40.35% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -5.74% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -5.00% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.89% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и FSMDX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.58% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 10.50% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 19.10% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.27% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.30% | +0.84% |