Сравнение SPMAX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и The Texas Fund (BIGTX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и BIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
BIGTX The Texas Fund | 9.34% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.58% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
BIGTX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и BIGTX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии BIGTX в 1.67%.
Доходность на риск
SPMAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
SPMAX
BIGTX
Сравнение SPMAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.91 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.06 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.80 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.01 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и BIGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и BIGTX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности BIGTX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и BIGTX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и BIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -97.22% | +44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.70% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -97.22% | +73.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -97.22% | +54.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -96.18% | +87.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -18.89% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.74% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и BIGTX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.26% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.77% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 17.93% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 1,245.70% | -1,227.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 880.79% | -860.60% |