PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с XLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.36%/yr vs 7.60%/yr for XLP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.60% соответственно.

SPLV

1 день
0.85%
1 месяц
2.60%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
4.10%
3 года*
8.60%
5 лет*
6.12%
10 лет*
8.36%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.30%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
7.61%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		5.23%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between SPLV and XLP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.83

The correlation between SPLV and XLP shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLV и XLP

Секторы
SPLV
XLP

Коммунальные услуги

26.8%

-

Финансовые услуги

16.6%

-

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
99.0%

Промышленность

10.1%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.0%

Технологии

4.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
XLP

-

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
XLP

-

Недвижимость

SPLV
14.8%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
XLP
99.0%

Промышленность

SPLV
10.1%
XLP

-

Здравоохранение

SPLV
6.8%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
XLP
1.0%

Технологии

SPLV
4.6%
XLP

-

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
XLP

-

Энергетика

SPLV
0.9%
XLP

-

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

SPLV vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.59

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.94

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.79

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

1.52

-0.21

SPLV vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и XLP

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.90%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.69%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-12.39%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-16.30%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-24.51%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.12%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.06%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.01%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и XLP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.01%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.53%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

10.14%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

12.90%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

13.34%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.75%

+0.63%

Сравнение комиссий SPLV и XLP

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и XLP

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.14%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and XLP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to SPLV (4.01%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.36% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.36% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.14% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while XLP is Consumer Staples Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор