PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с VLUE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.36%/yr vs 15.38%/yr for VLUE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.72%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 8.36% против 15.38% соответственно.

SPLV

1 день
0.85%
1 месяц
2.29%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
5.09%
3 года*
8.60%
5 лет*
6.12%
10 лет*
8.36%

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		5.23%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between SPLV and VLUE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SPLV and VLUE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и VLUE

Секторы
SPLV
VLUE

Коммунальные услуги

24.9%
2.0%

Финансовые услуги

21.3%
10.5%

Недвижимость

17.8%
1.8%

Промышленность

12.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.4%

Здравоохранение

4.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.4%

Энергетика

2.7%
3.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.4%

Технологии

0.8%
40.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.5%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
VLUE
2.0%

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
VLUE
10.5%

Недвижимость

SPLV
17.8%
VLUE
1.8%

Промышленность

SPLV
12.2%
VLUE
8.2%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
VLUE
4.4%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
VLUE
8.0%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
VLUE
10.4%

Энергетика

SPLV
2.7%
VLUE
3.6%

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
VLUE
1.4%

Технологии

SPLV
0.8%
VLUE
40.0%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
VLUE
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

SPLV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
4.55

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
5.75

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.77

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

9.25

-8.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

39.16

-37.85

SPLV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и VLUE

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-39.47%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.04%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-17.89%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-27.12%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-39.47%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.61%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.01%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.13%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и VLUE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.01%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

8.83%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

15.31%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

18.38%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

18.00%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.91%

-4.53%

Сравнение комиссий SPLV и VLUE

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и VLUE

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VLUE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.14%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and VLUE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.83%) compared to SPLV (4.01%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.38% vs 8.36% for SPLV. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.38% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.43% for VLUE.

SPLV is categorized as S&P 500, while VLUE is Large Cap Value Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор