PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с USML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с USML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLV returned 5.33%/yr vs 8.11%/yr for USML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for USML.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 2.96%.

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%0.53%-4.88%23.63%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Correlation

The correlation between SPLV and USML is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between SPLV and USML shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SSOUSML с SCHG

Доходность на риск

SPLV vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVUSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.17

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.35

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.21

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

0.65

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа USML равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPLV и USML

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и USML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.34%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-13.09%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-19.14%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-35.34%

+18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-3.69%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-10.41%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.33%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и USML

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.97%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.22%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

11.44%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

16.38%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

24.47%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

24.29%

-8.93%

Сравнение комиссий SPLV и USML

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и USML

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and USML have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USML has higher volatility (4.22%) compared to SPLV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs USML's -35.34%.

On 5-year performance, USML leads with 8.11% vs 5.33% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USML has performed better with a 8.11% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

SPLV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for USML.

SPLV is categorized as S&P 500, while USML is Leveraged Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.95% for USML.

USML currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и USML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор