Сравнение USML с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
USML и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или SCHG.
Корреляция
Корреляция между USML и SCHG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML и SCHG
Основные характеристики
USML:
1.44
SCHG:
1.21
USML:
1.98
SCHG:
1.66
USML:
1.25
SCHG:
1.22
USML:
1.76
SCHG:
1.75
USML:
5.36
SCHG:
6.50
USML:
4.59%
SCHG:
3.33%
USML:
17.13%
SCHG:
17.89%
USML:
-35.34%
SCHG:
-34.59%
USML:
-3.50%
SCHG:
-5.50%
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -1.33%.
USML
9.47%
2.66%
4.51%
25.90%
N/A
N/A
SCHG
-1.33%
-1.96%
9.27%
21.75%
20.49%
15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и SCHG
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USML и SCHG
USML
SCHG
Сравнение USML c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SCHG
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок USML и SCHG
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SCHG
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.72% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.