PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USML с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USMLSCHG
Дох-ть с нач. г.30.02%29.15%
Дох-ть за 1 год51.44%49.83%
Дох-ть за 3 года6.65%10.40%
Коэф-т Шарпа3.393.05
Коэф-т Сортино4.323.87
Коэф-т Омега1.581.55
Коэф-т Кальмара2.023.83
Коэф-т Мартина20.8116.44
Индекс Язвы2.57%3.08%
Дневная вол-ть15.80%16.63%
Макс. просадка-35.34%-34.59%
Текущая просадка-4.84%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между USML и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USML и SCHG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USML показывает доходность 30.02%, а SCHG немного ниже – 29.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
23.86%
19.07%
USML
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USML и SCHG

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
График комиссии USML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USML c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USML, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USML, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USML, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USML, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USML, с текущим значением в 20.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.81
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.44

Сравнение коэффициента Шарпа USML и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39
3.05
USML
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и SCHG

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок USML и SCHG

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.84%
-0.45%
USML
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности USML и SCHG

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.77%
3.43%
USML
SCHG