Сравнение USML с SCHG
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 7.50%/yr vs 13.78%/yr for SCHG. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USML charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности USML и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%.
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $257.63M | $251.71M | $336.60M | |
| $11.90K | $7.66K | $6.82K |
Сравнение доходности по годам USML и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 10.09% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 22.38% |
Correlation
The correlation between USML and SCHG is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between USML and SCHG has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. SCHG — Ранг доходности на риск
USML
SCHG
Сравнение USML c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 3.71 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и SCHG
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -34.59% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -16.41% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -23.39% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -34.59% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.19% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.18% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SCHG
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.92% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.98% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 16.62% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 22.46% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 21.61% | +2.52% |
Сравнение комиссий USML и SCHG
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SCHG
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USML and SCHG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USML has higher volatility (5.93%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs SCHG's -34.59%.
On 5-year performance, SCHG leads with 13.78% vs 7.50% for USML. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.78% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for USML.
USML is categorized as Leveraged Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: UBS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.04% for SCHG.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор