Сравнение USML с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
USML и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности USML и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 38.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 32.97%.
USML
38.15%
3.27%
24.50%
46.60%
N/A
N/A
SCHG
32.97%
4.60%
14.88%
38.45%
20.43%
16.46%
Основные характеристики
| USML | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 17.03 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 16.99% |
| Макс. просадка | -35.34% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и SCHG
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между USML и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SCHG
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок USML и SCHG
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SCHG
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.