PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с SPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index while SPMV tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%6.41%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between SPLV and SPMV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SPLV and SPMV has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и SPMV

Секторы
SPLV
SPMV

Коммунальные услуги

26.8%
2.8%

Финансовые услуги

16.6%
17.8%

Недвижимость

14.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

10.8%
10.7%

Промышленность

10.1%
6.0%

Здравоохранение

6.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.6%

Технологии

4.6%
26.9%

Сырьевые материалы

2.0%
2.6%

Энергетика

0.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.5%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
SPMV
2.8%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
SPMV
17.8%

Недвижимость

SPLV
14.8%
SPMV
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
SPMV
10.7%

Промышленность

SPLV
10.1%
SPMV
6.0%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
SPMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
SPMV
6.6%

Технологии

SPLV
4.6%
SPMV
26.9%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
SPMV
2.6%

Энергетика

SPLV
0.9%
SPMV
4.8%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
SPMV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGVSPMV с ^GSPC

Доходность на риск

SPLV vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPMV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVSPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

—

—

Сравнение комиссий SPLV и SPMV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPMV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPMV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and SPMV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.45% for SPMV.

SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор